21 Dagers Eksponentiell Moving Average

Flytende gjennomsnittsindikator Flytende gjennomsnitt gir et objektivt mål for trendretningen ved å utjevne prisdata. Normalt beregnet ved hjelp av sluttkurs, kan det glidende gjennomsnittet også brukes med median. typisk. vektet lukking. og høye, lave eller åpne priser samt andre indikatorer. Kortere lengde bevegelige gjennomsnitt er mer følsomme og identifiserer nye trender tidligere, men gir også flere falske alarmer. Lengre bevegelige gjennomsnitt er mer pålitelige, men mindre responsive, bare å plukke opp de store trender. Bruk et glidende gjennomsnitt som er halve lengden på syklusen du sporer. Hvis topp-til-topp sykluslengden er omtrent 30 dager, er et 15-dagers glidende gjennomsnitt passende. Hvis 20 dager, så er et 10 dagers glidende gjennomsnitt riktig. Noen handelsfolk vil imidlertid bruke 14 og 9 dagers glidende gjennomsnitt for de ovennevnte syklusene i håp om å generere signaler litt foran markedet. Andre favoriserer Fibonacci-tallene på 5, 8, 13 og 21. 100 til 200 dagers (20 til 40 uker) glidende gjennomsnitt er populære i lengre sykluser 20 til 65 dager (4 til 13 uker) glidende gjennomsnitt er nyttige for mellomliggende sykluser og 5 til 20 dager for korte sykluser. Det enkleste glidende gjennomsnittssystemet genererer signaler når prisen krysser glidende gjennomsnitt: Gå lenge når prisen krysser over det bevegelige gjennomsnittet underfra. Gå kort når prisen krysser til under glidende gjennomsnittet fra ovenfor. Systemet er utsatt for whipsaws i varierende markeder, med prisovergang frem og tilbake over det bevegelige gjennomsnittet, og genererer et stort antall falske signaler. Av den grunn bruker glidende gjennomsnittlige systemer normalt filtre for å redusere whipsaws. Mer sofistikerte systemer bruker mer enn ett bevegelige gjennomsnitt. To flytende gjennomsnitt bruker et raskere bevegelige gjennomsnitt som en erstatning for sluttkurs. Tre flytende gjennomsnitt bruker et tredje glidende gjennomsnitt for å identifisere når prisen varierer. Flere bevegelige gjennomsnitt bruker en serie på seks hurtige bevegelige gjennomsnitt og seks langsomme bevegelige gjennomsnitt for å bekrefte hverandre. Flyttede flytteverdier er nyttige for trenden etter følgende formål, og reduserer antall piskesager. Keltner Channels bruker bånd som er plottet på et flertall av gjennomsnittlig sann rekkevidde for å filtrere bevegelige gjennomsnittsoverskridelser. Den populære MACD-indikatoren (Moving Average Convergence Divergence) er en variasjon av de to bevegelige gjennomsnittlige systemene, plottet som en oscillator som trekker det langsomme glidende gjennomsnittet fra det raskt bevegelige gjennomsnittet. Det er flere forskjellige typer bevegelige gjennomsnitt, hver med sine egne særegenheter. Enkle bevegelige gjennomsnitt er det enkleste å konstruere, men også de mest utsatt for forvrengning. Veidede glidende gjennomsnitt er vanskelig å konstruere, men pålitelig. Eksponentielle glidende gjennomsnitt oppnår fordelene med vekting kombinert med enkel konstruksjon. Wilder glidende gjennomsnitt brukes hovedsakelig i indikatorer utviklet av J. Welles Wilder. I hovedsak den samme formelen som eksponentielle glidende gjennomsnitt, bruker de forskjellige vektingsmdash som brukerne må ta hensyn til. Indikatorpanel viser hvordan du oppretter glidende gjennomsnitt. Standardinnstillingen er et 21 dagers eksponensielt bevegelige gjennomsnitt. Eksponensiell flytende gjennomsnitt - EMA BREAKING DOWN Eksponensiell flytende gjennomsnitt - EMA De 12 og 26-dagers EMAene er de mest populære kortsiktige gjennomsnittene, og de brukes til å skape indikatorer som bevegelsen gjennomsnittlig konvergensdivergens (MACD) og prosentvis prisoscillator (PPO). Generelt brukes 50- og 200-dagers EMAer som signaler for langsiktige trender. Traders som ansetter teknisk analyse, finner glidende gjennomsnitt veldig nyttige og innsiktige når de brukes riktig, men skaper kaos når de brukes feil eller blir feilfortolket. Alle de bevegelige gjennomsnittene som vanligvis brukes i teknisk analyse, er av sin natur sakende indikatorer. Følgelig bør konklusjonene fra å bruke et glidende gjennomsnitt til et bestemt markedskart være å bekrefte et markedskryss eller for å indikere dets styrke. Svært ofte, etter hvert har en glidende gjennomsnittlig indikatorlinje endret seg for å reflektere et betydelig trekk i markedet, og det optimale punktet for markedsinngang har allerede gått. En EMA tjener til å lette dette dilemmaet til en viss grad. Fordi EMA-beregningen plasserer mer vekt på de nyeste dataene, klemmer prishandlingen litt strammere og reagerer derfor raskere. Dette er ønskelig når en EMA brukes til å utlede et handelsinngangssignal. Tolke EMA Som alle bevegelige gjennomsnittsindikatorer, er de mye bedre egnet for trending markeder. Når markedet er i en sterk og vedvarende opptrinn. EMA-indikatorlinjen vil også vise en uptrend og vice versa for en nedtrend. En årvåken handelsmann vil ikke bare være oppmerksom på retningen til EMA-linjen, men også forholdet mellom endringshastigheten fra en linje til den neste. For eksempel, da prisvirkningen av en sterk opptrend begynner å flate og reversere, vil EMAs endringshastighet fra en linje til den neste begynne å redusere til den tid som indikatorlinjen flater og endringshastigheten er null. På grunn av den slanke effekten, ved dette punktet, eller til og med noen få barer før, bør prishandlingen allerede ha reversert. Det følger derfor at observere en konsistent reduksjon i endringshastigheten til EMA, kunne seg selv brukes som en indikator som ytterligere kunne motvirke dilemmaet forårsaket av den bølgende effekten av bevegelige gjennomsnitt. Vanlige bruksområder til EMA-EMAer brukes ofte i forbindelse med andre indikatorer for å bekrefte betydelige markedsbevegelser og å måle deres gyldighet. For handelsmenn som handler intradag og rasktflyttende markeder, er EMA mer anvendelig. Ofte bruker handelsmenn EMAer for å bestemme en handelspartiskhet. For eksempel, hvis en EMA på et daglig diagram viser en sterk oppadgående trend, kan en intraday tradere strategi være å handle kun fra den lange siden på en intraday chart. Gjennomsnittlig gjennomsnitt: Hva er de blant de mest populære tekniske indikatorene, er glidende gjennomsnitt pleide å måle retningen av den nåværende trenden. Hver type bevegelige gjennomsnitt (vanligvis skrevet i denne opplæringen som MA) er et matematisk resultat som beregnes ved å beregne et antall tidligere datapunkter. Når det er bestemt, blir det resulterende gjennomsnittet plottet på et diagram for å tillate handelsmenn å se på glatt data, i stedet for å fokusere på de daglige prisfluktuasjonene som er iboende i alle finansmarkeder. Den enkleste formen for et bevegelige gjennomsnitt, riktig kjent som et enkelt glidende gjennomsnitt (SMA), beregnes ved å ta det aritmetiske gjennomsnittet av et gitt sett av verdier. For eksempel, for å beregne et grunnleggende 10-dagers glidende gjennomsnitt vil du legge til sluttkursene fra de siste 10 dagene, og deretter dele resultatet med 10. I figur 1 er summen av prisene for de siste 10 dagene (110) dividert med antall dager (10) for å komme fram til 10-dagers gjennomsnittet. Hvis en forhandler ønsker å se et 50-dagers gjennomsnitt i stedet, vil samme type beregning bli gjort, men det vil inkludere prisene i løpet av de siste 50 dagene. Det resulterende gjennomsnittet under (11) tar hensyn til de siste 10 datapunktene for å gi handelsmenn en ide om hvordan en eiendel er priset i forhold til de siste 10 dagene. Kanskje du lurer på hvorfor tekniske handelsfolk kaller dette verktøyet et bevegelige gjennomsnitt og ikke bare en vanlig gjennomsnitt. Svaret er at når nye verdier blir tilgjengelige, må de eldste datapunktene slippes fra settet og nye datapunkter må komme inn for å erstatte dem. Dermed går datasettet kontinuerlig til å regne for nye data etter hvert som det blir tilgjengelig. Denne beregningsmetoden sikrer at bare den nåværende informasjonen blir regnskapsført. I figur 2 flyttes den røde boksen (som representerer de siste 10 datapunktene) til høyre, og den siste verdien av 15 blir tapt fra beregningen når den nye verdien av 5 er lagt til settet. Fordi den relativt små verdien av 5 erstatter den høye verdien på 15, ville du forvente å se gjennomsnittet av datasettets reduksjon, som det gjør, i dette tilfellet fra 11 til 10. Hva ser Moving Averages Like Når verdiene til MA har blitt beregnet, de er plottet på et diagram og deretter koblet til for å skape en bevegelig gjennomsnittslinje. Disse svingete linjene er vanlige på diagrammer av tekniske handelsfolk, men hvordan de brukes kan variere drastisk (mer om dette senere). Som du kan se i figur 3, er det mulig å legge til mer enn ett glidende gjennomsnitt i et diagram ved å justere antall tidsperioder som brukes i beregningen. Disse svingete linjene kan virke distraherende eller forvirrende i begynnelsen, men du vil bli vant til dem når tiden går videre. Den røde linjen er bare gjennomsnittsprisen de siste 50 dagene, mens den blå linjen er gjennomsnittsprisen de siste 100 dagene. Nå som du forstår hva et glidende gjennomsnitt er, og hvordan det ser ut, kan du godt presentere en annen type glidende gjennomsnitt og undersøke hvordan det er forskjellig fra det tidligere nevnte enkle glidende gjennomsnittet. Det enkle glidende gjennomsnittet er ekstremt populært blant handelsfolk, men som alle tekniske indikatorer har det kritikere. Mange individer hevder at bruken av SMA er begrenset fordi hvert punkt i dataserien vektes det samme, uavhengig av hvor det forekommer i sekvensen. Kritikere hevder at de nyeste dataene er mer signifikante enn de eldre dataene, og bør ha større innflytelse på sluttresultatet. Som svar på denne kritikken begynte handelsmenn å gi mer vekt på nyere data, som siden har ført til oppfinnelsen av ulike typer nye gjennomsnitt, hvorav den mest populære er det eksponentielle glidende gjennomsnittet (EMA). (For videre lesing, se Grunnleggende om vektede bevegelige gjennomsnitt og hva som er forskjellen mellom en SMA og en EMA) Eksponentiell flytende gjennomsnitt Det eksponentielle glidende gjennomsnittet er en type bevegelige gjennomsnitt som gir mer vekt til de siste prisene i et forsøk på å gjøre det mer responsivt til ny informasjon. Å lære den noe kompliserte ligningen for å beregne en EMA kan være unødvendig for mange forhandlere, siden nesten alle kartleggingspakker gjør beregningene for deg. Men for deg matematiske geeks der ute, her er EMA-ligningen: Når du bruker formelen til å beregne det første punktet til EMA, kan det hende du merker at det ikke er noen verdi tilgjengelig for bruk som den forrige EMA. Dette lille problemet kan løses ved å starte beregningen med et enkelt glidende gjennomsnitt og fortsette videre med den ovennevnte formelen derfra. Vi har gitt deg et eksempelkart som inneholder virkelige eksempler på hvordan du kan beregne både et enkelt glidende gjennomsnitt og et eksponentielt glidende gjennomsnitt. Forskjellen mellom EMA og SMA Nå som du har en bedre forståelse av hvordan SMA og EMA beregnes, kan vi se på hvordan disse gjennomsnittene er forskjellige. Ved å se på beregningen av EMA, vil du legge merke til at det legges større vekt på de siste datapunktene, noe som gjør det til en type vektet gjennomsnitt. I figur 5 er antall tidsperioder som brukes i hvert gjennomsnitt identisk (15), men EMA reagerer raskere på de endrede prisene. Legg merke til hvordan EMA har en høyere verdi når prisen stiger, og faller raskere enn SMA når prisen senker. Denne responsen er den viktigste grunnen til at mange handelsmenn foretrekker å bruke EMA over SMA. Hva betyr de forskjellige dagene Gjennomsnittlig flytteverdi er en helt tilpassbar indikator, noe som betyr at brukeren fritt kan velge hvilken tidsramme de vil ha når man lager gjennomsnittet. De vanligste tidsperioder som brukes i bevegelige gjennomsnitt er 15, 20, 30, 50, 100 og 200 dager. Jo kortere tidsrammen som brukes til å skape gjennomsnittet, jo mer følsomt blir det for prisendringer. Jo lengre tidsrom, jo ​​mindre følsomt, eller mer utjevnet, vil gjennomsnittet være. Det er ingen riktig tidsramme som skal brukes når du oppretter dine bevegelige gjennomsnitt. Den beste måten å finne ut hvilken som passer best for deg, er å eksperimentere med en rekke forskjellige tidsperioder til du finner en som passer til din strategi. Best Moving Average for Day Trading Hvorfor Flytte Gjennomsnitt er bra for Day Trading Å holde ting Enkelt Day trading er et raskt spill. Du kan være oppe i løpet av ett sekund, og deretter gi tilbake alle fortjenestene dine kort tid etterpå. Som handelsmann trenger du en ren måte å forstå når en aksje er trending og når tingene har tatt en svindel til verre. Når du analyserer markedet, hvilken bedre måte å måle trenden på enn et bevegelige gjennomsnitt. Først er indikatoren bokstavelig talt på kartet, slik at du ikke trenger å skanne hvor som helst på skjermen, og for det andre er det lett å forstå. Hvis prisen går i en bestemt retning over x perioder, vil det glidende gjennomsnittet følge den retningen. I motsetning til andre indikatorer. som krever at du utfører tilleggsanalyse, er det bevegelige gjennomsnittet rent og til poenget. I dagshandelen kan muligheten til å ta raske beslutninger uten å utføre en rekke manuelle beregninger, gjøre forskjellen mellom å forlate dagen til en vinner eller å miste penger. Skulle du gå med lange eller korte bevegelige gjennomsnitt, gir du også en enkel, men effektiv måte å vite hvilken side av markedet du bør handle. Hvis aksjen for tiden handler under et glidende gjennomsnitt, bør du tydeligvis bare ta en kort posisjon omvendt, hvis aksjen trender høyere enn du bør skrive inn lenge. Når en aksje er under 10-års glidende gjennomsnitt, vil jeg under ingen omstendigheter ta en lang posisjon. Jeg vet, jeg vet, alle disse konseptene er grunnleggende, og det er skjønnheten i det hele. Dagens handel bør være lett. Jeg har ennå ikke møtt en handelsmann som effektivt kan tjene penger ved hjelp av en million indikatorer. Best Moving Average for Day Trading Det er bokstavelig talt et uendelig antall bevegelige gjennomsnitt. Det er vektet, enkelt og eksponentielt, og for å gjøre saken mer komplisert kan du velge perioden du ønsker. Med så mange alternativer, hvordan vet du hvilken som er best Fordi du tydelig leser denne artikkelen for et svar, vil jeg dele min lille hemmelighet. For dagens trading breakouts om morgenen, er det beste glidende gjennomsnittet 10-års simpel glidende gjennomsnitt. Dette er hvor du leser denne artikkelen du spørsmålet hvorfor vel, det er enkelt først, hvis du er day trading breakouts om morgenen vil du ønske å bruke en kortere periode for gjennomsnittet ditt. Årsak er at du må følge prishandlingen tett, da breakouts vil trolig mislykkes. Gjør deg selv en tjeneste og aldri plassere et 50-årig eller 200-års glidende gjennomsnitt på et 5-minutters diagram. Når du finner deg selv med større perioder, er dette et klart tegn du er ubehagelig med ideen om aktiv handel. Nå, tilbake til hvorfor 10-års glidende gjennomsnitt er det beste det er en av de mest populære bevegelige gjennomsnittlige perioder. Den andre som kommer i et nært sekund er 20-tiden. Igjen, problemet med 20-års glidende gjennomsnitt er at det er for stort for trading breakouts. 10-års glidende gjennomsnitt gir deg nok plass til å tillate lageret ditt til trend, men det gjør deg heller ikke så behagelig at du gir bort fortjeneste. I neste avsnitt vil vi dekke hvordan jeg bruker 10-års simpel glidende gjennomsnitt for å inngå en handel. Slik bruker du flytteverdier til å angi en handel Så la meg si dette på forhånd, jeg bruker ikke 10-års simpel glidende gjennomsnitt for å inngå noen handler. Jeg vet, det er helt motstridende med tittelen på denne delen, men jeg synes det er viktig å dekke dette emnet. Hvis du kjøper pause i et bevegelige gjennomsnittsnivå, kan det føle seg begrenset og fullført, men aksjer prøver alltid å flytte gjennomsnittene sine. Nå som kurvekulen er ute av veien, la oss grave inn i hvordan jeg faktisk går inn i en handel. Nedenfor er mine regler for trading breakouts om morgenen: Lager må være større enn 10 dollar. Større enn 40.000 aksjer handles hvert 5. minutt. Mindre enn 2 fra sin bevegelige gjennomsnittlige volatilitet må være solid nok til å slå mitt 1,62 resultatmål. Kan ikke ha en rekke barer som er 2 i rekkevidde (høy til lav) Jeg må åpne handelen mellom kl. 9.50 og 10:10. Jeg må avslutte handelen senest kl 12.00. Lukk handelen ut om aksjene lukkes over eller under dets 10-årige glidende gjennomsnitt etter 11.00. Hvis du er som meg, høres disse reglene bra ut, men du trenger en visuell. Ovennevnte er et eksempel på dagens trading breakout av First Solar fra 6. mars 2013. Aksjen hadde en fin breakout med volum. Som du kan se hadde aksjene godt over 40 000 aksjer per 5 minutters bar. hoppet om morgenen høyt før 10:10 og var innenfor 2 av 10-års glidende gjennomsnitt. Her er et annet eksempel, men denne gangen er det på kortsiden av handelen. Dette er et kart over Facebook fra 13. mars 2013. Legg merke til hvordan aksjen brøt morgenen lavt på 9:50 bar og så skutt rett ned. Volumet begynte også å akselerere etter hvert som aksjen flyttet i ønsket retning inntil nå overskuddsmålet. Dette er bokstavelig talt det eneste oppsettet jeg handler. Jeg tror på å holde ting enkelt og gjøre det som tjener penger. Som nevnt i denne artikkelen, legg merke til hvordan det enkle glidende gjennomsnittet holder deg på høyre side av markedet, og hvordan det gir deg et veikart for å avslutte handelen. Slik bruker du Flytte Gjennomsnitt for å Stoppe ut av en handel I teori når du kjøper en breakout, kommer du inn i handelen over 10-års glidende gjennomsnitt. Dette vil gi deg wiggle-rommet du trenger hvis lageret ikke bryter hardt i ønsket retning. Ovenstående diagram er det klassiske breakout-eksemplet, men la meg gi deg noen som ikke er så rene. Ovennevnte diagram er fra First Solar (FSLR) fra 10. april 2013. Beholdningen hadde en falsk sammenbrudd om morgenen da knapt tilbake til 10-års glidende gjennomsnitt. Dette er ditt første tegn på at du har et problem, fordi bestanden ikke beveget seg i ønsket retning. Hvis lageret ditt feiler, vil 10-års glidende gjennomsnitt gi en feilsikker måte for å måle lagerbeholdningen. Fortsatt på, stoppet FSLR i sporene sine på 10-års glidende gjennomsnitt og reverserte igjen bare for å handle sideveis. På dette punktet vet du at noe er galt, men du venter til aksjene stenger over det bevegelige gjennomsnittet fordi du aldri vet hvordan ting skal gå. Slik bruker du Flytte gjennomsnitt til å avgjøre om en handel jobber Du må vite når du skal holde dem og når du skal brette dem. Hvis vi alle kunne bruke denne logikken til forretninger og liv, ville vi alle være mye lenger framover. I markedet tror jeg at vi naturlig ser etter det perfekte eksempelet på vår handelsoppsett. I virkeligheten. De fleste bransjer vil verken fungere eller feile, de vil bare under utføre. Siden jeg er trading breakouts, må det bevegelige gjennomsnittet alltid trene i en retning. For meg kjenner jeg tid til å hente advarselsflagget når 10-års glidende gjennomsnitt går flatt, eller lageret bryter med glidende gjennomsnitt før klokka 11. Hvorfor jeg ikke kjører gjennomsnittet Før jeg får 100 e-postmeldinger som sprenger meg for denne, la meg kvalifisere tittelen på denne delen. Ja, du kan tjene penger slik at aksjen din kan handle høyere så lenge den ikke lukker under det bevegelige gjennomsnittet. For meg var jeg aldri i stand til å gjøre konsekvent betydelig overskudd med denne tilnærmingsdagen trading. Det var en tid før automatiserte handelssystemer var aksjer flyttet på en lineær måte. Men med de komplekse handelsalgoritmene og store hedgefondene i markedet, går aksjene i uberegnelige mønstre. Par det med det faktum at du er day trading breakouts, det bare forbinder den økte volatiliteten du vil møte. Så, for å unngå alt frem og tilbake til stede i markedet, ville jeg ha et 2-profitmål. I gjennomsnitt vil aksjen ha en kraftig tilbaketrekking, og jeg vil gi tilbake de fleste av mine gevinster. For å imøtekomme dette scenariet, da min aksje slo et bestemt resultatmål, ville jeg begynne å bruke et 5-års glidende gjennomsnitt for å prøve å låse i mer fortjeneste. Så det var enten å gi aksjelokalet og gi tilbake de fleste av mine gevinster eller stram stoppet bare for å bli lukket ut praktisk talt. Det var en ond syklus og jeg anbefaler deg å unngå denne typen oppførsel. Jeg begynte ikke å tjene penger på markedet før jeg begynte å selge meg til styrke og dekke inn i svakhet. Jeg oppdaget at når jeg skulle skanne markedet på jakt etter eksempler på mine handelsoppsett, ville jeg naturligvis grave mot handler som var perfekte i alle forstand: rene breakouts, høyt volum og b-linjeskift fra 4 til 7. Så på et visst nivå jeg trente meg selv på et underbevisst nivå for å forvente disse typer gevinster på hver handel. Denne typen tenkning førte til mye frustrasjon og utallige analyser. Hvor jeg til slutt landet og du kan se fra handelsreglene jeg lagde ut i denne artikkelen, var å se på alle mine historiske handler og se hvor mye fortjeneste jeg hadde på topp i mine stillinger. Jeg la merke til i gjennomsnitt hadde jeg to prosent overskudd på et tidspunkt under handelen. Jeg tok det et skritt videre og reduserte det til det gyldne forholdet på 1.618 eller 1.62 for å øke oddsene mine. Hvorfor du trenger å bruke standard-flytende gjennomsnitt Teknisk analyse er tydelig min valgmulighet når det gjelder handel med markedene. Jeg er en fast tro på Richard Wyckoff-metoden for teknisk analyse, og han forkynte om ikke å spørre om tips eller se på nyhetene. Alt du trenger å vite om din handel er i diagrammet. Én ting jeg prøvde å gjøre tidlig i min handels karriere var å smake markedet. Hva jeg mener med dette er at jeg for eksempel vil ta det 10-årige enkle glidende gjennomsnittet og si til meg selv et enkelt bevegelige gjennomsnitt er ikke sofistikert nok. Dette ville føre meg ned til å bruke noe mer fargerikt som et dobbelt eksponensielt glidende gjennomsnitt, og jeg ville ta det et skritt videre og forflytte det med x perioder. Hvis du leser dette og har ingen anelse, hva jeg snakker om da bra for deg. Det jeg gjorde i mitt eget sinn med det dobbelte eksponentielle glidende gjennomsnittet og noen få andre særegne tekniske indikatorer var å skape et verktøysett med tilpassede indikatorer for handel med markedet. Jeg trodde at hvis jeg så på markedet fra et annet perspektiv, ville det gi meg kanten jeg trengte å være vellykket. Vel, dette kunne ikke vært det lengste fra sannheten. Markedet er ikke noe mer enn manifestasjonen av folks håp og drømmer. Til det punktet, hvis flertallet av folk bruker det enkle glidende gjennomsnittet, må du gjøre det samme, slik at du kan se markedet gjennom dine motstanders øyne. Krigskunst sier det best i kapittel 3, så det sies at hvis du kjenner dine fiender og kjenner deg selv, kan du vinne hundre kamper uten et eneste tap. Hvis du bare kjenner deg selv, men ikke motstanderen din, kan du vinne eller miste. Hvis du ikke kjenner hverken deg selv eller din fiende, vil du alltid true deg selv. Vanlige feil ved bruk av bevegelige gjennomsnittsverdier ved å flytte gjennomsnittsoverskridelser for å legge inn en handel Mange flyttende gjennomsnittlige handelsmenn vil bruke krysset av gjennomsnittene som et avgjørelsespunkt for en handel og ikke pris - og volumhandling på diagrammet. For eksempel, hvor mange ganger har du hørt noen si at 5-tiden bare krysset over 10-års glidende gjennomsnitt, så vi burde kjøpe denne handlingen i seg selv betyr svært lite. Tenk på det, hvilken betydning har dette holdet for aksjen. Føler du ikke at et gjennomsiktig gjennombrudd i 5-perioden og 10-tiden vil bety veldig forskjellige ting for forskjellige symboler jeg husker på et tidspunkt, skrev jeg lett språkkode for å flytte gjennomsnittsoverskridelser i TradeStation. Jeg sprang tilbake tester på noen få aksjer og resultatene der stjernene. Jeg var bare sikker på at jeg hadde et vinnende system da virkeligheten av markedet satt inn. Lagrene begynte å handle i forskjellige mønstre og de to bevegelige gjennomsnittene jeg brukte begynte å gi falske signaler. Derfor, unødvendig å si, forlot jeg det systemet og flyttet mer mot pris - og volumparametrene som ble beskrevet tidligere i denne artikkelen. Ikke bruk populære bevegelige gjennomsnittsverdier Ikke bruk populære bevegelige gjennomsnitt er en sikker måte å mislykkes på. Hva er poenget med å se på noe hvis du er den eneste som ser på at jeg ikke skal slå denne til døden siden vi dekket det tidligere i denne artikkelen. Bruke mer enn One Moving Average Som en daghandler. Når du arbeider med breakouts, vil du virkelig begrense mengden indikatorer du har på skjermen. Jeg har sett handelsmenn med opptil 5 gjennomsnitt på skjermen på en gang. Etter min mening er det bedre å være en mester på ett glidende gjennomsnitt enn en lærling av dem alle. Hvis du ikke tror på meg, var det en studie publisert i august 2010 av Ben Marshall, Rochester Cahan, og Jared Cahan som ga en detaljanalyse av handelsgevinst ved bruk av indikatorer. Studien uttalte: Selv om vi ikke kan utelukke muligheten for at disse handelsreglene komplimenterer andre markedstimingsteknikker eller at handelsregler vi ikke tester er lønnsomme, viser vi at over 5000 handelsregler ikke legger til verdi utover det som kan forventes ved en tilfeldighet når de brukes isolert i tidsperioden vi vurderer. Jeg er ikke klar til å kaste ut alle de tekniske indikatorene i min verktøykasse basert på denne studien, men ikke prøv å slå indikatorene inn i genien i en flaske. Fortsatt å endre de bevegelige gjennomsnittene du bruker Det var ett punkt der jeg prøvde 10-års glidende gjennomsnitt i noen uker, da jeg bytte over til 20-tiden, begynte jeg å forflytte de bevegelige gjennomsnittene. Denne prøve - og feiltidsperioden fortsatte i flere måneder. På slutten av det, hvordan tror du at resultatene viste seg? Gjør deg selv en tjeneste, velg ett glidende gjennomsnitt og hold deg til det. Over tid vil du begynne å utvikle et godt øye for hvordan du kan tolke markedet. Husk, slutten spillet handler ikke om å være rett, men mer om å vite hvordan du kan lese markedet. Bruke Flytte Gjennomsnitt for å måle risikoen for din handel 10-års glidende gjennomsnitt er et godt verktøy for å vite når en aksje passer til min risikoprofil. Det mest jeg er villig til å miste på handel er 2, og som du leser tidligere i denne artikkelen, vil jeg bruke 10-års glidende gjennomsnitt som et middel for å stoppe ut av min handel. En ting jeg liker å gjøre er å se hvor langt aksjene mine for tiden handler fra det 10-årige enkle glidende gjennomsnittet. Hvis lageret mitt er 4 over det glidende gjennomsnittet, tar jeg ikke lang handel. Jeg kan ikke gå inn i stillingen ved å vite at jeg allerede eksponerer meg selv for 4 risiko, noe som er dobbelt så høyt som mulig. Nedenfor er karteksemplet fra NFLX 23. april 2013. Noen av dere kan se på dette diagrammet og tenke wow, aksjen er oppe 22 og på høyt volum. For meg når jeg ser på Netflix er alt jeg ser er en aksjehandel full seks prosent vekk fra det enkle glidende gjennomsnittet når det var på tide å trekke avtrekkeren. Siden jeg bruker glidende gjennomsnitt som veiledning for å stoppe ut av handel, er dette for mye fare for at jeg kommer inn i en ny stilling. Neste gang du ser på diagrammet, prøv å tenke på det enkle glidende gjennomsnittet som en risikomåler og ikke bare en forsinkende indikator. Sette alt sammen Vi kan snakke gjennom en hel handel slik at vi kan se hvordan vi effektivt kan handle med en 10-års enkel glidende gjennomsnitt. Det første du må bestemme er volatilitetsnivået du handler for å etablere dine fortjenestemål. Husk at appetitten din for volatilitet må være i direkte del av overskuddsmålet ditt. For en dypere dykk på volatilitet, vennligst les artikkelen - hvordan handle volatilitet. For meg handler jeg breakouts i en 5-minutters periode med høy volatilitet. Ovennevnte kart over United Health Group fra 422013 har alle de riktige ingrediensene for systemet mitt. Det er tungt volum på pause. Aksjen gir svært lite tilbake på første retracement og bryter høyt mellom klokken 09:50 og 10:10. Til slutt er det glidende gjennomsnittet innenfor 2 av aksjekursen, så jeg kan gi aksjen noen wiggle-rom. Basert på dette oppsettet bør jeg trekke avtrekkeren Svaret er ja, men jeg viser med vilje deg en handel som har feilet. Det er nok blogger der ute pumpesystemer og strategier som fungerer feilfritt. Breakouts vil mislykkes mesteparten av tiden. Du prøver bare å begrense risikoen og kapitalisere på gevinstene dine. I dette eksemplet brøt aksjen ut til nye høyder og deretter reversert og ble flatt. Når du så at lysestake begynte å flyte sidelengs og 10-års glidende gjennomsnittsrull over, var det på tide å begynne å planlegge avslutningsstrategien. Tro mot min breakout-metode, ville jeg ha ventet til klokka 11, og siden aksjene var litt under 10-års glidende gjennomsnitt, ville jeg ha gått ut av stillingen med omtrent ett prosent prosent tap. I sammendrag Flytte gjennomsnitt er ikke den hellige handelskalenderen, men hvis den brukes riktig, kan du hjelpe deg når du skal avslutte en handel og også bidra til å begrense risikoen. Resten min venn er opp til deg og hvor godt du er i stand til å analysere markedet. Hvis du ikke får noe annet ut av denne artikkelen, husk at mindre er mer og å fokusere på å bli en mester på ett glidende gjennomsnitt. Relatert innlegg